金融机构信用风险度量模型的发展与比较

摘要:信用风险是金融机构面临的诸多风险中最重要的风险之一 如何量化和控制信用风险一直是金融研究的热点问题文章对金融机构信用风险度量模型的发展进行了概括在对传统现代两类信用风险度量模型的构建理论进行比较研究的基础上 分析了它们各自的特征和适用性并讨论了信用风险度量模型在我国金融机构信用风险管理中的应用信用风险是指由于借款人或市场交易对手违约而导致,代写毕业论文终纳入模型的变量与因变量违约概率具有显著的相关损失的可能性还包括因为借款人信用评级的变动和履约能性各自变量之间的信息重叠尽量少结果表明项财务指力的变化导致其债务的市场价值变动而引起损失的可能性标对评估破产概率具有统计显著性判别正确率高达 以信用风险是商业银行等金融机构面临的最主要风险之一为上模型的基本形式与 模型相同区别在于其假了对信用风险进行精确的度量和有效的管理人们开发出各设事件发生的概率服从累积标准正态分布而最早使用该模种信用风险度量方法和模型 现代信用风险度量的技术方法 型来进行财务危机预测的著名学者为 除从演变过程和发展趋势来看已从过去的定性分析转向定量了分析方法外许多非参数方法也应用于违约概率估分析从指标化形式转向模型化形式从对单个资产分析转 计如 运用聚类分析方法对消费贷款申请者向从组合角度进行分析 信用风险度量模型的不断发展为 的信用进行评估在人工智能模型方面和金融机构精确度量和有效管理信用风险以及监管部门加强 第一次将神经网络应用于债券信用评级研究不同金融监管提供了有力的技术支持 数目的自变量及网络构架对等级分辨能力的影响 .此后等也相继进行了相关研究